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サヤ取りシステム過去の失敗の検証

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今回検証するサヤ取りシステムですが、実はFXを開始した当初に利用していたものです。昨年の2月から実運用を10万円で開始し、8月までに80万円程度まで資産を増やしたものの、それから数ヶ月でそれまでの利益を吹っ飛ばし、開始資産と同程度まで戻ってしまったという代物です。

当時は本業の方でも精神的に追い込まれる状況があったこともあり、放り投げてそのままにしてしまい、突っ込んだ失敗の検証もないままに新たな手法の開発へと移っていった経緯があります。

ここ最近は比較的自由な時間が増えたので、改めてこのシステムを引っ張り出し、なぜ上手く行かなかったのかを検証してみました。

【失敗の原因】
1.為替レートを自動取得するプログラムを知人に作ってもらい、それで運用していたのですが、ドル円を除くクロスストレートは、クロス円レートから割り出す方法をとっていたため、実際のレートと大きく乖離していました。過去の売買記録を見ると、大きな損失を出したトレードは全てクロスストレートとなっていて、主な原因はクロスストレートにありました。

2.なぜクロス円だけで取り組まなかったのかという理由に、「欲」の存在がありました。売買回数は、年に10回前後。ということは月に一回あるかないかというシステムであるため、単純にウォッチする通貨ペア数を増やせばよいという結論に達し、その結果クロスストレートにも手を出していたという訳です。

3.保有日数を検証してみると、短いもので数日、長いと実に3ヶ月(60日)以上も保有するものがあり、その間含み益となる場合はいいのですが、含み損となった場合、慣れないナンピンをしてしまっていました。これもビギナーズラックで、当初は上手く行っていたのですが、明確なルールの無いままにやっていたことから、含み損を増やす結果となり、決済サインが出るまで(精神的に)持ち続けることができずにいました。これらのポジションも、きちんと決済サインが出るのを待っていれば利益となっていただけに、システムを信じて運用を続ける難しさを痛感しています。

4.含み損が出た時に耐えきれずに勝手にロスカットしてしまっていた理由の一つに、保有期間の長さを考えずにシステムを作っていたことが上げられます。そして、PFや最大ドローダウンなど、今では当然気にしている項目も計算すらしていませんでしたので、最大でどの程度の損失が出るのか把握できなかったこともあります。

5.以上を踏まえて、再度システムの改良に取り組み、バックテストを行っているところです。パラメーター総当たりで検証していますが、大きな変更点として、最大保持日数のあまりに長いものは排除することとしました。

6.バックテスト期間ですが、EURのレートが取得できる限界の1999年から行っていますが、3~5年で流れが変わっていますので、全期間を通じて安定して勝てるパラメーターは皆無でした。巷間言われているように、2003年を境にまるで違う動きとなっています。

そのため、2003年以降の成績を重視し、2003年~2008年までの成績がよいモデルの中から、2009年はもとより、1999年~2002年のテストでも最悪赤字にならないものを採用することとしました。

7.実際の運用に当たっては、2~3ヶ月に一度はパラメーターの見直しを行って、直近で最も相性の良いパラメーターを使用することとしました。この場合のテスト期間は3年としようと思っています。

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